授课教师：Melvyn Sim博士

课程安排：

课程一:6月16日14:00-17:00, 安泰楼104
1) Overview on robust optimization and its applications
2) Robust Linear and Integer Programs

课程二: 6月17日 14:00-17:00, 安泰楼104
3) Robust approximation of linear chance constrained problems
4) Robust approximation joint linear and conic chance constrained problems

课程三: 6月19日 14:00-17:00, 安泰楼104
5) Robust optimization with recourse
6) Applications: Portfolio allocation and Stochastic inventory control

简介：Melvyn Sim 博士于2004年毕业于麻省理工学院(MIT), 获得运筹学博士, 现任新加坡国立大学商学院决策系助理教授. 主要研究方向是不确定环境下的决策与优化, 以及其在金融、供应链等领域里的应用. 他在鲁棒优化(Robust Optimization)领域取得国际一流的研究成果, 在Operation Research、Management Science等顶尖杂志上发表近10篇论文, 并是多个国际高水平学术会议的邀请报告人. 他在2002年与2004年两次获得” George Nicholson paper competition”二等奖, 并于2007年获得” Junior Faculty Interest Group best paper competition”一等奖.